说明一下，这是一个日记，我自己是做量化工程师，想把自己的一些模型进行落地，但自己对前端是个小白，可还蛮感兴趣，正好写一写自己没事的时候捣腾前端所踩的坑，也把这些经验分享给大家。 1. 模板的下载和使用由于不太会前端，只能找现成的模板改，我之前的一些教程然后后端用的flask，前端是基于layuiadmin来改的，这个方案实现起来比较快，但是layuiadmin因为不开源，我也没法分享，所以去gitee上自己找了一些模板，搜一下开…

谢邀。 首先，评价一家量化管理人是否顶尖，会有很多的维度，业绩、投研团队水平、管理能力、规模等等方面，这些因素又会随着时间的变化而变化。眼见他起高楼，眼见他楼塌了的案例并不少见。今天我们所看见的这些知名度较大的管理人在几年前还名不见经传，而有些前几年比较风光的管理人到现在已经日渐式微了。评价起来比较复杂。从不同的维度出发，可能我们会得出不一样的结论。如果从顶尖这个维度来回答，那大概率是写不下去的…

我就以复现一篇网红金融工程研究报告为例，讲述量化策略研发的整个过程，从研报、数据一直唠到模型建立与回测，全程都有程序源码，以下是最终复现的效果图。 1.研报来源和指标思想 这篇网红金工研报就是光大证券在2017年劳动节发布的《基于阻力支撑相对强度的市场择时 》，里面有一个网红指标RSRS，无论是做股票和ETF的，还是做期货CTA或者是大饼的圈子，都有不少人在使用，它被提及的频次仅次于MACD，说是网红指标也毫不为过。 R…

一些个人见解哈， 不一定对，欢迎大佬指正，事实上，对于 "超高频"得有一些基本的要素才能开始弄, 这种超高频一般是指没有瞬时成交就撤单啥的。 第一个你得有手续费的优势，这个我想大部分人都没有，但这个我感觉是最好解决的点。 第二个你得上模型，对于高频而言，模型一般来说不会特别复杂，至少结果不会很复杂，就一些加减乘除，通常是随机过程建模，然后最优化。 这一部分世界上很多人都会，但对于普通人也需要一些学习成本…

看到这个问题，我情不自禁地想起之前看到的一个“野路子”策略，能一定程度上诠释小资金和大机构策略的区别，因为这个策略大机构大资金做不了，非要做的话冲击成本会很大，收益都可能冲没了，小资金做的话都花不了1w块，本金虽小，碰上好行情收益可不小，感兴趣的话请听我细细道来~~~ 事情是这个样子滴，最近在各个量化社区里面瞎转悠，发现有一类策略在个人宽客那里玩得飞起，那就是“大妈类”策略，有菜场大妈，还有皇城大妈、 …