我就以复现一篇网红金融工程研究报告为例，讲述量化策略研发的整个过程，从研报、数据一直唠到模型建立与回测，全程都有程序源码，以下是最终复现的效果图。 1.研报来源和指标思想 这篇网红金工研报就是光大证券在2017年劳动节发布的《基于阻力支撑相对强度的市场择时 》，里面有一个网红指标RSRS，无论是做股票和ETF的，还是做期货CTA或者是大饼的圈子，都有不少人在使用，它被提及的频次仅次于MACD，说是网红指标也毫不为过。 R…

看到这个问题，我情不自禁地想起之前看到的一个“野路子”策略，能一定程度上诠释小资金和大机构策略的区别，因为这个策略大机构大资金做不了，非要做的话冲击成本会很大，收益都可能冲没了，小资金做的话都花不了1w块，本金虽小，碰上好行情收益可不小，感兴趣的话请听我细细道来~~~ 事情是这个样子滴，最近在各个量化社区里面瞎转悠，发现有一类策略在个人宽客那里玩得飞起，那就是“大妈类”策略，有菜场大妈，还有皇城大妈、 …